上期所

能源中心

大商所

广期所

郑商所

中金所

 自成交

 单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上

 频繁报撤单

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上

1.频繁报撤单：单个交易日在某一合约撤销定单次数500次以上；
2.停板报撤单：当某个交易日某 一合约出现涨（跌）停板后，当 日在该合约涨（跌）停板价位买（卖）单撤销定单次数100次以 上；
3.停板报撤单严重情形：当某个 交易日某一合约出现涨（跌）停 板后，客户当日在涨（跌）停板价位买（卖）单撤销定单次数 100次以上且撤销定单手数合计10000手以上的，视为频繁报撤 单情节严重的行为，交易所于当 日闭市后对该客户采取限制开仓 的自律监管措施，限制开仓时间 不少于1个月。

股指期货：
单个交易日在某一合约上的撤单次数达到400次及以上的；
国债期货、股指期权：
单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的;

 大额报撤单

单个交易日在某一合约上的大额撤单（单笔撤单的撤单 量达到300手及以上）次数达到50次及以上的

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次以上，且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的80%以上的

单个交易日在某一合约撤销 定单次数50次以上且每次撤销定单量800手以上

客户单日在某一合约上的撤 单次数超过100次（含）， 且单笔撤单量达到或者超过 交易所规定的限价指令每次 最大下单数量80%

日内开仓交易量较大

螺纹钢期货：各合约日内开仓交易最大数量32000手。
燃料油期货：各合约日内开仓交易最大数量16000手。
白银期货：各合约日内开仓交易最大数量13000手。
热轧卷板期货：各合约日内开仓交易最大数量10000手。
纸浆期货：各合约日内开仓交易最大数量8000手。
天然橡胶期货：各合约日内开仓交易最大数量6000手。
铝期货：各合约日内开仓交易最大数量4000手。
锌期货：各合约日内开仓交易最大数量3000手。
黄金期货：各合约日内开仓交易最大数量2800手。
铜期货：各合约日内开仓交易最大数量2000手。
实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。

原油期货:各合约日内开仓交易最大数量3200手。
集运指数(欧线）期货:非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502、EC2504合约日内开仓交易的最大数量为100手，在集运指数（欧线）期货其他各合约日内开仓交易的最大数量为1000手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。

棕榈油期货:各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手。
焦炭期货:各月份合约上单日开仓量不得超过50手。
焦煤期货:各月份合约上单日开仓量不得超过1000手。
铁矿石期货:12405和I2409合约上单日开仓量不得超过500手，其他合约上单日开仓量不得超过2000手。
液化石油气期货:各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手。
生猪期货:各月份合约上单日开仓量不得超过1000手。
豆粕期货:各合约上单日开仓量不得超过20000手。
聚氯乙烯期货:各合约上单日开仓量不得超过18000手
豆油期货:各合约上单日开仓量不得超过15000手。聚丙烯期货:各合约上单日开仓量不得超过10000手。
玉米期货:各合约上单日开仓量不得超过8000手。
聚乙烯期货:各合约上单日开仓量不得超过8000手。
胶合板期货:BB2501、2502.2503、2504合约上单日开仓量不得超过1手。
以上单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理

工业硅期货:非期货公司会员或者客户单日开仓量不得超过3000手，其中单日开仓量是指非期货公司会员或者客户在单个合约单个交易日的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
碳酸锂期货:非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2407合约上单日开仓量不得超过3,000手，在碳酸锂期货其他各合约上单日开仓量不得超过10,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易、做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

动力煤期货:各月份合约上单日开仓交易的最大数量为20手。红枣期货:CJ2405、2407及2409合约上单日开仓交易的最大数量为100手。PTA期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为30000手。甲醇期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为25000手。菜粕期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为15000手。菜油、白糖及棉花期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。纯碱期货:SA2405、2406、2407及2408合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。其他各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。玻璃期货:FG2405、2406、2407及2408合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。其他各合约上单日开仓交易的最大数量为25000手。尿素期货:UR2405,2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易的最大数量为2000手。锰硅期货:SM2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易量的最大数量为2000手。其他各合约上单日开仓交易的最大量为10000手。以上单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易的开仓数量不受交易限额限制。

自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。
自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证1000、上证50股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。
日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。

期现不匹配

无

目前主要对以下期现不匹配 行为进行管理及处罚：对于卖出套期保值交易，套期保值客户持有的股指期货产品卖套期保值持仓合约价值，超过该客户持有的股指期货产品对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值。

实际控制关系账户合并持仓超限

一组实际控制关系账户在某一期货合约上的合并持仓超过交易所持仓限额规定的
(实控组的持仓限额合计不得超过单个客户的持仓限额)

实际控制关系账户认定

根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：
（1）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持 有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；
（2）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；
（3）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；
（4）行为人与他人之间存在配偶关系；
（5）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；
（6）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；
（7）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；
（8）交易所认定的其他情形。
 以下行为也被认定为存在实控关系（郑商所）：行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方期货交易资金的，或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交易终端信息一致的。

实控关系账户管理

实控关系账户管理 当多个客户被认定为存在实际控制关系的，实控关系组内所有客户的成交及持仓情况合并计算。即在统计持仓量、自成交次数、频繁报撤单次数、大额报撤单次数时，实控关系组内所有成员的交易情况合并计算，并且不能超过交易所规定的单个客户的限额。
 例1（自成交情况，频繁报撤单、大额报撤单情况类似）： 某实际控制关系账户组有A、B两个客户，某一合约A客户自成交2次，B客户自成交2次，A和B之间成交1次，该组实际控制关系账户该合约自成交达标。
 例2（持仓限额）： 假如对于某个合约单个客户的持仓限额为500手，A、B两客户分别持有买持仓500手，A、B两客户被认定存在实控关系后，其持仓限额合并计算， 则为买持仓1000手，超过交易所规定的单个客户的持仓限额，因此需要在下一个交易日规定时间内前将超出部分（买持仓500手）平仓了结。

异常 交易豁免情形

自成交

频繁 报撤单

大额 报撤单

 自成交

频繁 报撤单

大额 报撤单

 自成交

频繁 报撤单

大额 报撤单

 自成交

频繁 报撤单

大额 报撤单

 自成交

频繁 报撤单

大额 报撤单

 自成交

频繁 报撤单

大额 报撤单

市价指令

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FAK /FOK

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套期保值

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套利交易

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股指×
国债√

股指× 
国债√

做市交易

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实施申报费 收费的合约

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异 常 交 易 处 罚

自成 交


& 频繁报撤单


& 大额报撤单

统计口径

五家商品交易所各自按照异常交易类别（自成交、频繁报撤单、大额报撤单）进行统计

国债期货、股指期权：按照合约进行统计处罚方式： 第一次：通知 第二次：重点监控名单 第三次：限制开仓1个月
股指期货：所有股指期货合约第一次出 现异常交易指标（包括自成交、频繁报撤单、大额报撤 单、日内开仓交易量较大）超限时，当日闭市后限制超限合约所属品种开仓至少1个月
清零：年度清零，合约上累 计出现3次异常交易，收到 限制开仓1个月处罚后清零

第一次 发生

交易所通知期货公司，期货公司通知客户

第二次 发生

客户列入交易所重点监控名单

 第三次 发生

限制第三次达标合约所属品种开仓至少1个月

限制第三次达标合约开仓至少1个月

限制开仓的时间不少于一个月

限制第三次达标合约开仓至少1个月

 清零 规则

 年度清零，且某类别异常交易行为累计发生三次收到交易所限制开仓1个月处罚后重新统计发生次数

上期所

能源中心

大商所

广期所

郑商所

中金所

异 常 交易处罚

实 控 组 超 仓

 第一次 发生

不作为异常交易行为

交易所将该组实际控制关系账户列入重点关注名单

客户应当在交易所规定时限内自行平仓，逾期未处理完毕的，由交易所执行强平，并对客户采取限制开仓不少于1个月的自律管理措施

第二次 发生

交易所对该实控关系账户采取限制开仓不少于10个交易日的自律管理措施

第三次 发生

交易所对该组实控关系账户采取限制开仓不少于6个月的自律管理措施

期 现 不 匹 配

第一次 发生

无

交易所可以采取要求限期调
整、报告情况等措施

第二次 发生

交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓5个交易日等措施
个交易日等措施

个交易日等措施

个交易日等措施

 第三次 发生

交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓1个月等措施
个月等措施

备注：

1.异常交易豁免情形中，"√"表示有豁免，"×"表示无豁免，"-"表示无此种情形；
2.上期所、能源中心无市价指令和套利交易指令；
3.FAK：即立即成交剩余指令自动撤销，指定单在指定价位成交，剩余定单自动被系统撤消；
FOK：即立即全部成交否则自动撤销，指定单必须按照委托数量全部成交，否则自动被系统撤消；
4.有夜盘交易的品种，在统计异常交易指标的时候，交易时段包括夜盘交易阶段（前一交易日晚上20：55集合竞价开始）。
5.交易所根据客户的交易编码统计异常交易情况，即在统计各种异常交易指标时，客户在不同期货公司的交易需要合并计算。


仅供参考，以交易所规则或最新通告为准。我司并不对此表单独出具变更通告