尊敬的客户：

    为确保国债期货交割的顺利进行，请您在参与国债期货交易前充分了解国债期货的交割规则和相关风险，审慎决定是否参与国债期货交割，并做好交割前的准备，现就5年期国债期货、10年期国债期货及2年期国债期货交割相关事项提示如下：

一、5年期国债期货、10年期国债期货及2年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，即TF2209、T2209、TS2209合约的最后交易日为2022年9月9日。

二、参与交割的客户应当事先通过我司向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同期货公司开户的，应当分别申报国债托管账户。我司在交易日9:15 -14:00向交易所申报客户的国债托管账户，交易所在正式受理申报后3个交易日内进行审核并予以答复。

三、在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交易日至最后交易日，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。自交割月份之前的一个交易日起，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

我司自交割月份之前的二个交易日起，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。

四、国债期货实行梯度限仓制度，合约上市日起，投机持仓限额为2000手；交割月份第一个交易日起，投机持仓限额为600手。超过持仓限额标准的，交易所将按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予 以罚没。

我司于交割月份第一个交易日的前一个交易日，对超仓部分予以强行平仓。

五、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。交易所对对冲平仓按成交收取手续费。

六、进入交割月份后，至最后交易日之前，由卖方通过我司在当日15:15前向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓，组织匹配双方在规定的时间内完成交割。

七、最后交易日之前的交割结算价为意向申报日的当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后三位）。

请您做好风险防范及交割前的准备工作，确保交易顺利。

      特此通知。

                                                                                                                                          广州金控期货有限公司       
                                                                                                                                                 2022年8月17日

中国证券期货业协会提醒您： 
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责；  

2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。  

期货投资者警示教育词条 
1. 中国证监会投资者保护局提醒您：期货市场风险莫测，一定要熟悉交易规则，认识交易风险，不可贸然入市； 
2. 中国证监会投资者保护局提醒您：从事期货交易，一定要选择合法的期货交易所，同时选择合法的期货经营机构，杜绝场外非法交易；

3. 中国证监会投资者保护局提醒您：无论参与商品期货交易还是股指期货交易，都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力，审慎决定自己是否参与。 

不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有：线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)

下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取：

CF211,CF301,CF303,IO2208,IO2209,IO2210,IO2212,IO2303,IO2306,MA210,MA211,MO2208,MO2209,RM211,RM301,SR211,SR301,SR303,TA210,TA211,a2211,al2209,al2210,au2210,au2212,b2211,c2211,c2301,c2305,cu2209,cu2210,cu2211,i2210,i2301,l2301,m2211,m2301,p2210,p2301,pg2210,pp2301,ru2209,ru2210,ru2211,ru2301,sc2210,v2301,y2211,y2301,zn2209,zn2210,zn2211。

下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%（特保客户同样适用）： CF305,MA212,MA301,MA302,MA303,MA305,MO2210,MO2212,MO2303,MO2306,RM303,RM305,SR305,TA212,TA301,TA302,TA303,TA304,TA305,TA306,TA307,ZC210,ZC211,a2301,a2303,a2305,a2307,al2211,al2212,au2209,au2302,b2212,b2301,b2302,b2303,b2304,b2305,b2306,b2307,c2303,c2307,cu2212,cu2301,cu2302,cu2303,i2211,i2212,i2302,i2303,i2304,i2305,i2306,i2307,i2308,l2210,l2211,l2212,l2302,l2303,l2304,l2305,l2306,l2307,m2212,m2303,m2305,m2307,m2308,p2211,p2212,p2302,p2303,p2304,p2305,p2306,p2307,pg2211,pg2212,pg2301,pg2302,pg2303,pg2304,pg2305,pg2306,pg2307,pp2210,pp2211,pp2212,pp2302,pp2303,pp2304,pp2305,pp2306,pp2307,ru2305,sc2211,v2210,v2211,v2212,v2302,v2303,v2304,v2305,v2306,v2307,v2308,y2212,y2303,y2305,y2307,y2308。

各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站，具体网址如下：
上海期货交易所：
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所：
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所：参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所：参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心：（交易参数）
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
交易指令每笔最大下单量： 
上海（限价指令）：铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢：500手。 
大连（限价指令）：鸡蛋：300手 ；焦炭：500手；玉米：2000手；黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气：1000手；生猪：50手。 
郑州（市价指令/限价指令）：强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁：200手/1000手；红枣：20手/100手，动力煤10手/50手。 
中金（市价指令/限价指令）：沪深300、上证50、中证500、中证1000：10手/20手 ；T、TF、TS：30手/50手；沪深300期权、中证1000期权：0手/20手。
能源（限价指令）：原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜：500手。