一、风险度

风险度=持仓保证金÷权益×100%

我司对客户在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险。

二、权益

权益=上日权益±出入金＋平仓盈亏＋持仓盈亏-手续费±行权盈亏±期权当日权利金收付±其他款项

三、持仓保证金

持仓保证金=期货持仓保证金+期权卖方持仓保证金

客户按照我司规定的保证金标准交纳持仓保证金

其中：

（卖方）每手看涨期权持仓保证金=（max(昨结算价，最新价)×合约乘数）+max（标的指数收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）

（卖方）每手看跌期权持仓保证金=（max(昨结算价，最新价)×合约乘数）+max（标的指数收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）

T日结算后持仓保证金计算公式中max(昨结算价，最新价)的值取T日结算价计算。

四、股指期权行权条件

1.客户有提交行权最低盈利金额的，期权合约实值额大于买方提交的行权最低盈利金额和交易所规定的行权（履约）手续费两者中的较大者；

2.客户未提交行权最低盈利金额的，期权合约实值额大于交易所规定的行权（履约）手续费；

3.不符合上述两点规定的行权条件的买方持仓，交易所视为放弃行权。